Trading mechaniczny na rynkach kryptowalut

Część traderów podchodzi do rynków z ostrożnością, która domaga się strategii opartej na łatwych do interpretacji sygnałach. Stąd popularność wskaźników technicznych, które bardzo często, zamiast upraszczać, jedynie komplikują cały proces. Trading mechaniczny może mieć jednak swoje zalety, dając traderom łatwe do interpretacji wskazówki na nieco mniej podatnych na manipulacje rynkach kryptowalut. Chociaż łączenie ze sobą wskaźników technicznych nie jest niczym nowym, w nieco zmodyfikowanej wersji zostało spopularyzowane przez twórców takich jak NoNonsenseForex. Zaproponowane podejście zawierało kilka świeżych pomysłów i chociaż budzi sporo kontrowersji, jest dosyć oryginalnym sposobem handlu, z którym warto się zapoznać, by być może, wykorzystać go przy inwestycjach w kryptowaluty.

Linia bazowa

Ideą stojącą za implementacją w systemie linii bazowej jest zwiększenie przejrzystości, poprzez podział rynku na dwa sektory, w których będziemy otwierać pozycje tylko w konkretnym kierunku. Jeśli cena zamyka się nad linią – jest to sygnał do wzrostu i na odwrót. Proste i wykładnicze średnie kroczące, ich wariacje czy narzędzia takie jak linia Kijun-Sen z systemu Ichimoku, mają za zadanie nakreślenie sytuacji rynkowej, by łatwiej nam było przewidywać ceny kryptowalut lub innych instrumentów. Stąd wynika największa wada takiego rozwiązania. Wyraźne impulsy na rynku są rzadkością i zdecydowaną większość czasu cena spędza, przyjmując zlecenia w trendach bocznych.

 Jako spóźniony wskaźnik, linia bazowa – szczególnie na niższych ramach czasowych, daje wiele fałszywych sygnałów, które często prowadzą do przysłowiowego “kupna na szczycie i sprzedaży w dołku”.  Jeśli jednak handlujemy na wyższych ramach, rzędu 4H lub 1D, prócz średniej kroczącej lub Kijun-Sen, czymś w rodzaju linii bazowej, z całkiem niezłym skutkiem, mogą stać się dla nas chmury Kumo z systemu Ichimoku Kinko-Hyo.

Ciekawym zabiegiem jest skorzystanie z niższych ram z jednoczesnym zastosowaniem dwóch chmur Kumo działających w trybie multi-timeframe. Odczytane z ważniejszych świec momentum – choćby znikome na oryginalnym wykresie, może spowodować spory ruch na ramie np. minutowej. Pamiętajmy jednak, że handel na niskich ramach czasowych powinien wiązać się z ustawieniem szerszego zlecenia Stop, ze względu na wyraźny szum rynkowy. Jeśli działamy na giełdach kryptowalut, powinniśmy położyć na to szczególny nacisk.

Analiza kryptowalut z użyciem wskaźników wolumenu.

Grupą wskaźników technicznych, które na rynkach takich, jak kryptowaluty mogą działać jako sygnalizatory wejścia/wyjścia z rynku, są mierniki wolumenu, czyli obrotów na poszczególnych świecach.

W przedstawionym niżej systemie wykorzystano jedno z lepszych narzędzi tego typu.

Na grafice można zauważyć, że wskaźnik wolumenu działa jako potwierdzenie otwarcia pozycji w kierunku wyznaczonym przez linię bazową, którą w tym przypadku jest wskaźnik VQ na dole ekranu.

Sygnał wyjścia

Jednym z najważniejszych elementów systemu mechanicznego jest wskaźnik, od którego otrzymamy wiarygodne sygnały do opuszczenia rynku, co pozwoli zmaksymalizować profit przy ograniczeniu kosztów. Niestety, ze względu na naturę prostych wskaźników technicznych, sygnały od nich otrzymywane są opóźnione, przez co niezwykle trudno jest znaleźć użyteczne narzędzie tego typu.

Backtesting i konto demo

Przed wykorzystaniem jakiegokolwiek systemu w praktyce, powinniśmy przetestować jego skuteczność na jak największej ilości danych historycznych. Następnie, rozsądne będzie otwarcie konta demo na giełdzie kryptowalut i kilkumiesięczny handel wedle określonych wcześniej zasad. Handel na żywo na koncie demonstracyjnym jest bardzo istotny, ponieważ rynki finansowe są dynamiczne i obiecujące wyniki w przeszłości, nie gwarantują zysków w przyszłości – szczególnie w przypadku systemów mechanicznych.

Czy trading mechaniczny upraszcza biznes kryptowalutowy?

Nowa szkoła mechanicznego podejścia do tradingu spotyka się z falą krytyki entuzjastów klasycznych wskaźników. Tym, co z pewnością można jej zarzucić, jest ignorancja wobec samodzielnego czytania ceny, co tworzy traderów nierozumiejących działania rynku i przez to całkowicie zależnych od systemu, z którego korzystają. Wskaźniki techniczne nie są zatem prostą odpowiedzią na pytanie, jak handlować kryptowalutami. Poszczególne elementy lub nawet całe strategie zbudowane w ten sposób mogą być jednak przydatne, o ile zdecydujemy się na handel na wyższych ramach czasowych, lub potraktujemy wskaźniki jako spojrzenie na rynek z nowej perspektywy, interpretując każdy z wysyłanych przez nie sygnałów w szerszym kontekście.

Dodatkowym problemem może być fakt, iż większość wskaźników o zadowalającej skuteczności dostępna jest na aplikacje giełdowe, przez co, by skorzystać z uproszczenia, które nam proponują, będziemy musieli znaleźć brokera, który ma w swojej ofercie najpopularniejsze kryptowaluty.