Filtry szumu rynkowego przydatne na kryptowalutach

Chociaż wiele osób nie odróżnia handlu na parach walutowych i kryptowalutach od rynków metali szlachetnych czy akcji spółek, rządzą się one innymi prawami, cechując się charakterystycznym, często wyjątkowo porywczym temperamentem. Ma to szczególne znaczenia na rynkach Bitcoina czy par walutowych, takich jak popularny USD/JPY, odzwierciedlający relację amerykańskiego dolara z japońskim jenem. Na instrumentach tej klasy najczęściej próżno szukać spokojnych, stabilnych trendów. Przyjrzyjmy się filtrom szumu rynkowego, który jest znakiem rozpoznawczym niektórych z tych rynków — wykresom Renko i wariacji klasycznych świec japońskich – Heikin-Ashi.

W jaki sposób wykres Renko może uprościć inwestycje w kryptowaluty?

Renko to jedno z najskuteczniejszych narzędzi, dzięki którym z dużo większą łatwością określimy sytuację na rynku. Zasada jego działania jest prosta — wykres składa się z zielonych i czerwonych “cegieł”, z których każda reprezentuje określoną przez nas ilość punktów. Dzięki temu Renko nie jest wykresem zależnym od upływającego czasu i tak — w trakcie mało płynnych sesji, gdy kurs danej pary ledwie ruszy z miejsca, wydrukuje ledwie kilka cegieł, co pozwoli nam ominąć lwią część fałszywych sygnałów masowo występujących podczas trendów bocznych.  W przypadku wyjątkowo dynamicznych rynków kryptowalut filtrowanie szumu z pomocą narzędzi takich, jak świece Renko, jest nieocenione.

Powyżej przedstawiono filtrowany w ten sposób wykres. Z łatwością, zauważymy na nim kanał cenowy K1, który następnie został przełamany, przechodząc w kolejny kanał – K2. Zachowanie ceny na tym obszarze skończyło się podwójnym odrzuceniem wyższych obszarów w formacji podwójnego szczytu – M, która dała początek tendencji spadkowej. Ponadto, fioletowy prostokąt i czarna, pozioma linia, oznaczają potencjalne obszary wsparcia. Następna grafika przedstawia tę samą sytuację na wykresie czasowym.

Oznaczane na Renko kanały i formacje straciły swoją czytelność ze względu na szum rynkowy, na który składa się duża liczba testów cen, które w końcowym rozrachunku nie miały wielkiego wpływu na sytuację.

Świece Heikin-Ashi – najpopularniejszy filtr mało istotnych wahań ceny.

Heikin-Ashi jest charakterystyczną odmianą typowych świec japońskich, która różni się od swojego kuzyna metodą kalkulacji.Różnicą między tymi dwoma typami wykresów jest widoczne na pierwszy rzut oka “wygładzenie” Heikin-Ashi, które mają za zadanie pominąć mało istotne ruchy cen tak, by umożliwić traderowi dokładne określenie trwającego trendu, co może być przydatne, gdy spekulujemy na cenach kryptowalut.

Mimo iż narzędzie to, wraz z Renko, należy do grupy filtrów szumu, znajduje zastosowanie raczej podczas krótszych ruchów na rynkach, które nie wymagają przesadnie restrykcyjnego filtrowania. Jeśli więc interesuje nas giełda kryptowalut, zalecane byłoby używanie obu narzędzi jednocześnie lub ewentualnie — korzystanie z Heikin-Ashi na różnych ramach czasowych, szukając potwierdzeń sygnałów z wykresów np. 4-godzinnych na wariantach 15 lub 5-minutowym.

Jak widać na obrazku, metody filtrowania ceny przez świece Heikin-Ashi są dużo łagodniejsze niż w przypadku Renko, ponieważ wciąż jest to wykres czasowy. Ze względu na swoją specyfikę, mogą przydać się szczególnie w strategiach opartych na scalpingu, dłużej trzymając tradera w trendach.

Inne filtry szumu przydatne na giełdach kryptowalut.

Point and Figure

Wśród popularnych alternatyw wyżej wymienionych, znajdują się wykresy Point and Figure, które wyglądem przywodzą na myśl klasyczną grę w “kółko i krzyżyk”.

Ich działanie opiera się na drukowaniu kolejnego kółka lub krzyżyka dopiero wtedy, gdy cena przemierzy określoną odległość na wykresie.

Wykres liniowy

Rozwiązaniem dla zwolenników maksymalnej prostoty może być dodatkowo wykres liniowy. Chociaż ta metoda interpretacji rynku jest dziś uważana za dość archaiczną, w niektórych przypadkach pozostaje skuteczna – ograniczenie informacji tylko i wyłącznie do ceny zamknięcia może przydać się przy kreśleniu linii trendów czy poziomów wsparcia/oporu. Jeśli jednak z jakiegoś powodu potrzebujemy innych rozwiązań, sprawdzonymi metodami zobrazowania ceny są wykresy oparte na wolumenie obrotowym czy ilości przyjętych na jednej świecy transakcji.

Pamiętaj jednak, by odwoływać się do wykresów czasowych, ponieważ to właśnie z nich najczęściej korzystają traderzy będący Twoją konkurencją na rynku.

Przed inwestycją prawdziwych pieniędzy, potwierdź skuteczność strategii na danych historycznych oraz koncie demonstracyjnym.

Filtry szumu to kolejne z narzędzi, które odróżniają przemyślany biznes kryptowalutowy od hazardu. Pamiętajmy jednak, że zanim otworzymy konto live, inwestując na rynkach realne pieniądze, powinniśmy upewnić się co do statystycznej skuteczności obranej przez nas strategii, testując ją na wykresach z przeszłości, a następnie — kontach demo, które oferują aplikacje do kryptowalut. Spora część osób rozpoczynających przygodę z giełdą pomija te dwa, najważniejsze etapy, co prędzej czy później skutkuje utratą zainwestowanych środków.